PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и ROE

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%-0.10%

Correlation

The correlation between LSVD and ROE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between LSVD and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и ROE

Секторы
LSVD
ROE

Технологии

34.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.6%

Финансовые услуги

12.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.4%

Здравоохранение

11.8%
8.7%

Промышленность

4.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Энергетика

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
1.9%

Технологии

LSVD
34.8%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
ROE
10.6%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
ROE
11.7%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
ROE
9.4%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
ROE
8.7%

Промышленность

LSVD
4.8%
ROE
9.8%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
ROE
4.7%

Энергетика

LSVD
2.0%
ROE
3.5%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
ROE
1.8%

Недвижимость

LSVD
1.2%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

LSVD vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.74

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.69

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

4.41

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

19.92

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.74

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LSVD и ROE

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-19.10%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.66%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.04%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.59%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.91%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и ROE

Текущая волатильность для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) составляет 3.36%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что LSVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.66%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.94%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.78%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.78%

+1.67%

Сравнение комиссий LSVD и ROE

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и ROE

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and ROE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 37.99% for ROE. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Astoria. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.49% for ROE.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор