PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 27.12% for GCOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и GCOW

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%1.75%

Correlation

The correlation between LSVD and GCOW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов LSVD и GCOW

Секторы
LSVD
GCOW

Технологии

34.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.6%

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.6%

Здравоохранение

11.8%
14.6%

Промышленность

4.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
17.1%

Энергетика

2.0%
24.4%

Сырьевые материалы

1.5%
7.3%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.8%
4.1%

Технологии

LSVD
34.8%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
GCOW

-

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
GCOW
14.6%

Промышленность

LSVD
4.8%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
GCOW
17.1%

Энергетика

LSVD
2.0%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
GCOW
7.3%

Недвижимость

LSVD
1.2%
GCOW

-

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

LSVD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.63

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.71

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

15.05

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.52

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.59

+1.07

Просадки

Сравнение просадок LSVD и GCOW

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-37.64%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-4.77%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.73%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-5.84%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и GCOW

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.85%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.99%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.81%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.49%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.20%

+1.25%

Сравнение комиссий LSVD и GCOW

LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и GCOW

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and GCOW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 27.12% for GCOW. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.60% for GCOW.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор