PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LSVD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LSV, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. LSVD is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, LSVD returned 37.36% vs 27.76% for ENFR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и ENFR

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%1.45%

Correlation

The correlation between LSVD and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.16

The correlation between LSVD and ENFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSVD и ENFR

Секторы
LSVD
ENFR

Технологии

38.9%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Финансовые услуги

11.5%
0.1%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

4.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Энергетика

1.7%
98.5%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Технологии

LSVD
38.9%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

LSVD
14.3%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.6%
ENFR

-

Финансовые услуги

LSVD
11.5%
ENFR
0.1%

Здравоохранение

LSVD
11.2%
ENFR

-

Промышленность

LSVD
4.4%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

LSVD
2.8%
ENFR

-

Энергетика

LSVD
1.7%
ENFR
98.5%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
ENFR

-

Недвижимость

LSVD
1.2%
ENFR

-

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с PY
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

LSVD vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.88

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.59

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.23

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

8.24

+12.09

LSVD vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и ENFR

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-68.28%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.64%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.71%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-15.94%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.38%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и ENFR

Текущая волатильность для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) составляет 4.77%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что LSVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.60%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.86%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.25%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

24.68%

-7.04%

Сравнение комиссий LSVD и ENFR

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и ENFR

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to LSVD (4.77%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 27.76% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.28% for LSVD.

LSVD is categorized as Large Cap Value Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: LSV and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.35% for ENFR.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор