PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, LSVD returned 37.36% vs 21.29% for DTD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и DTD

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%-2.03%

Correlation

The correlation between LSVD and DTD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between LSVD and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и DTD

Секторы
LSVD
DTD

Технологии

38.9%
20.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.5%

Финансовые услуги

11.5%
18.2%

Здравоохранение

11.2%
11.5%

Промышленность

4.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.4%

Энергетика

1.7%
7.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Недвижимость

1.2%
5.1%

Коммунальные услуги

0.8%
5.5%

Технологии

LSVD
38.9%
DTD
20.9%

Коммуникационные услуги

LSVD
14.3%
DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.6%
DTD
5.5%

Финансовые услуги

LSVD
11.5%
DTD
18.2%

Здравоохранение

LSVD
11.2%
DTD
11.5%

Промышленность

LSVD
4.4%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

LSVD
2.8%
DTD
8.4%

Энергетика

LSVD
1.7%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
DTD
1.5%

Недвижимость

LSVD
1.2%
DTD
5.1%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с PY
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

LSVD vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.39

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

14.00

+6.34

LSVD vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DTD

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-58.19%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.30%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.92%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.32%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DTD

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.65%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.13%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

9.41%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.56%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.19%

+1.45%

Сравнение комиссий LSVD и DTD

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DTD

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and DTD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.77%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 21.29% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.28% for DTD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор