PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с LSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		0.75%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.29%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.53% соответственно.

LSSCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.73%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.12%
1 год
13.20%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.71%

LSSAX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий LSSCX и LSSAX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.61

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.49

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

3.41

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

10.00

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.38

Корреляция

Корреляция между LSSCX и LSSAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и LSSAX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности LSSAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		17.37%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.28%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и LSSAX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-16.40%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-2.45%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-16.40%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-16.40%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-1.53%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.98%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

0.84%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и LSSAX

Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.24%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

2.68%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

4.69%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

5.73%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

4.39%

+17.98%