Сравнение LSSCX с LSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX).
LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и LSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSCX и LSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 0.75% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LSIGX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSIGX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.93% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.71%
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSCX и LSIGX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSIGX в 0.52%.
Доходность на риск
LSSCX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск
LSSCX
LSIGX
Сравнение LSSCX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | LSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.67 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 5.89 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LSSCX и LSIGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и LSIGX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности LSIGX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 17.37% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и LSIGX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSCX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -20.94% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -3.35% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -15.98% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -15.98% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -2.75% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.40% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 0.95% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и LSIGX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSCX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.47% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 2.60% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 4.66% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 5.22% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 4.67% | +17.70% |