Сравнение LSSCX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSCX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 3.44% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.28% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.00%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSCX и HFCGX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
LSSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
LSSCX
HFCGX
Сравнение LSSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.90 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LSSCX и HFCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и HFCGX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 16.92% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и HFCGX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -62.35% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -13.38% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.30% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -54.22% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.13% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -15.32% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 3.13% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и HFCGX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSCX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.03% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.24% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 18.58% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 24.54% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 25.79% | -3.40% |