PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSCX с CSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LSSCX returned 7.97%/yr vs 5.03%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSSCX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 11.73%.

LSSCX

1 день
0.66%
1 месяц
1.68%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.86%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.70%

CSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSCX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		14.80%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%7.02%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.73%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Correlation

The correlation between LSSCX and CSMDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

Over the past year, the correlation between LSSCX and CSMDX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSHIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSGSXLSSCX с LSFIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX

Доходность на риск

LSSCX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXCSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.27

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.97

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.00

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

6.13

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.27

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и CSMDX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и CSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSCXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-37.28%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-9.20%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-24.60%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.60%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.53%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.77%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и CSMDX

Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSCXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.70%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.24%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

14.46%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

18.16%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

19.17%

+3.25%

Сравнение комиссий LSSCX и CSMDX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и CSMDX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности CSMDX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		15.24%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Часто задаваемые вопросы

LSSCX and CSMDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSCX has higher volatility (4.51%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LSSCX dropped -54.28% vs CSMDX's -37.28%.

LSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSCX и CSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор