PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Auer Growth Fund (AUERX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.73% соответственно.

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий LSSCX и AUERX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.07

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.70

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.91

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

13.68

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.38

Корреляция

Корреляция между LSSCX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и AUERX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и AUERX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-67.23%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.70%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-34.80%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-51.89%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.91%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-25.10%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

2.92%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и AUERX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 5.46%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.82%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.69%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

19.73%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.95%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

24.37%

-1.98%