PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с LSSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям LSSCX по среднегодовой доходности: 2.55% против 9.00% соответственно.

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX

Сравнение комиссий LSSAX и LSSCX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSSCX в 0.90%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.30

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

0.22

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

0.72

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа LSSCX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.57

+0.38

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSSCX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSSCX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LSSCX в 16.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSSCX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-54.28%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-14.43%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-25.10%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-44.65%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-7.49%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.61%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

6.58%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSSCX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.46%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.86%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

24.95%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

20.94%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

22.39%

-18.00%