PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с LSBDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.29%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у LSBDX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям LSBDX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.49% соответственно.

LSSAX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.53%

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Bond Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX

Сравнение комиссий LSSAX и LSBDX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSBDX в 0.67%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. LSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.13

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.93

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

9.01

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSBDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.41

-0.47

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSBDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSBDX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности LSBDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.94%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSBDX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSBDX в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXLSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-30.58%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.25%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-16.60%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-16.60%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.52%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.80%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.70%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSBDX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXLSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.21%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.88%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.98%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.89%

-0.50%