PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-0.55%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 6.69% против 2.97% соответственно.

LSOFX

1 день
1.19%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.71%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.69%

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с ASILXLSOFX с BIVIXLSOFX с BPLEXLSOFX с BTPIXLSOFX с KCEIXLSOFX с MNWIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с PHSWXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий LSOFX и SAOAX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

LSOFX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.08

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.19

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

0.96

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между LSOFX и SAOAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и SAOAX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.83%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и SAOAX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-52.28%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.53%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-35.90%

+22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-35.90%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

0.00%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.77%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

6.97%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и SAOAX

Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.64%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

61.24%

-51.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

28.68%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

21.13%

-10.88%