PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSOFX с SAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSOFX returned 6.77%/yr vs 3.89%/yr for SAOAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSOFX charges 1.95%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.89% соответственно.

LSOFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.09%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.77%

SAOAX

1 день
0.92%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.29%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSOFX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		1.39%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.07%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Correlation

The correlation between LSOFX and SAOAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between LSOFX and SAOAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BIVIXLSOFX с GTAPXLSOFX с BPLEXLSOFX с ASILXLSOFX с KCEIXLSOFX с BTPIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с WTLSSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

LSOFX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.12

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.13

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.14

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

10.10

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.12

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и SAOAX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSOFXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-52.28%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-4.45%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

-35.90%

+25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-35.90%

+22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-35.90%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.70%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и SAOAX

Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.12%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSOFXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.75%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.30%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

8.71%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

28.70%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

21.16%

-10.91%

Сравнение комиссий LSOFX и SAOAX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и SAOAX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SAOAX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.74%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.61%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSOFX and SAOAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAOAX has higher volatility (2.75%) compared to LSOFX (2.12%). In terms of maximum drawdown, LSOFX dropped -22.05% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSOFX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор