Сравнение LSHIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -0.35% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSHIX имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.
LSHIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.68%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и FHYSX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
LSHIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
LSHIX
FHYSX
Сравнение LSHIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.71 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.43 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.73 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 11.03 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и FHYSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и FHYSX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.79% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и FHYSX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -21.45% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -2.50% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -16.93% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -21.45% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.77% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -2.61% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.62% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и FHYSX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.43% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 3.79% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.20% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.77% | +0.39% |