PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%2.48%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с CBTAX

Сравнение комиссий LSHIX и CRDOX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.80

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

8.08

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSHIX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и CRDOX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и CRDOX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-15.92%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-3.14%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-15.92%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.81%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.63%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и CRDOX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.19%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

3.28%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

4.11%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.04%

+2.12%