PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с SWRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGSX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции SWRSX немного впереди с 2.57%.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий LSGSX и SWRSX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.27

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.19

Корреляция

Корреляция между LSGSX и SWRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и SWRSX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SWRSX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и SWRSX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-14.29%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.68%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-14.29%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-14.29%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.33%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.75%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и SWRSX

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 1.29% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.30%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.17%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.00%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.05%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.39%

+0.23%