Сравнение LSGSX с FFNYX
LSGSX (Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGSX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности LSGSX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.63%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGSX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0.62% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between LSGSX and FFNYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGSX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
LSGSX
FFNYX
Сравнение LSGSX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGSX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGSX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.37 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок LSGSX и FFNYX
Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGSX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -0.69% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.10% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -0.18% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGSX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGSX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.89% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 1.89% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.89% | +3.70% |
Сравнение комиссий LSGSX и FFNYX
LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGSX и FFNYX
Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 2.65% | 3.53% | 3.52% | 3.88% | 8.23% | 5.60% | 0.99% | 1.96% | 2.90% | 2.38% | 1.48% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
LSGSX and FFNYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSGSX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор