PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с LSBDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.54%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у LSBDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSBDX по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.45% соответственно.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

LSBDX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.54%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Bond Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSGBXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSHIXLSGSX с LSSCX
Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с IUSB

Сравнение комиссий LSGSX и LSBDX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSBDX в 0.67%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. LSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.57

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.13

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.90

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

9.13

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LSBDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.57

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.41

-0.65

Корреляция

Корреляция между LSGSX и LSBDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSBDX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LSBDX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.90%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSBDX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSBDX в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXLSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-30.58%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.25%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.60%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-16.60%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.92%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.80%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSBDX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXLSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.20%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

3.87%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.97%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.89%

+0.73%