PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.10%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSGSX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.00% соответственно.

LSGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.44%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.54%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с LSSCX

Сравнение комиссий LSGSX и LSGBX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.81

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

5.32

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSGSX и LSGBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSGBX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.68%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSGBX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-26.86%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.05%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-25.41%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-26.86%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-13.48%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.76%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.97%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.72%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

6.26%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.59%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.80%

-0.18%