PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с LSSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		0.75%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSSCX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.71% соответственно.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

LSSCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.73%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.12%
1 год
13.20%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSBDXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSHIX
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX

Сравнение комиссий LSGSX и LSSCX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSSCX в 0.90%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.57

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.08

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

0.25

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSCX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между LSGSX и LSSCX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSSCX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LSSCX в 17.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		17.37%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSSCX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-54.28%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-14.43%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-25.10%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-44.65%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-9.89%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.61%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

6.62%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSSCX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.56%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.70%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

24.85%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

20.90%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

22.37%

-16.75%