PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGSX с LSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGSX (Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund) and LSHIX (Loomis Sayles Institutional High Income Fund) are both mutual funds - LSGSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSHIX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSGSX returned 2.63%/yr vs 5.40%/yr for LSHIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LSGSX charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for LSHIX.

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LSHIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSHIX по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.40% соответственно.

LSGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.87%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.63%

LSHIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		1.24%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		2.10%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Correlation

The correlation between LSGSX and LSHIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1996 г.

0.13

Over the past year, LSGSX and LSHIX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с FFNYXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSMIXLSGSX с LSSAX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSFIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSMIXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSSAX

Доходность на риск

LSGSX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.10

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.88

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.63

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

21.77

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LSHIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.10

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSHIX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGSXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-40.26%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.25%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-4.75%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-15.18%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-24.13%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.28%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.78%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSHIX

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеют волатильность 0.92% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGSXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.35%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.40%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

6.14%

-0.55%

Сравнение комиссий LSGSX и LSHIX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSHIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSHIX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности LSHIX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.65%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.65%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%

Часто задаваемые вопросы

LSGSX and LSHIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSHIX has higher volatility (0.93%) compared to LSGSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, LSGSX dropped -17.20% vs LSHIX's -40.26%.

LSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGSX и LSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор