Сравнение LSGSX с LSSAX
LSGSX (Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both mutual funds - LSGSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSSAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSGSX returned 2.63%/yr vs 2.52%/yr for LSSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGSX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности LSGSX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LSGSX на уровне 1.24% и LSSAX на уровне 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGSX имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции LSSAX немного отстают с 2.52%.
LSGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.63%
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам LSGSX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 1.24% | 5.66% | 1.80% | 3.63% | -12.50% | 5.01% | 13.97% | 8.63% | -2.23% | 3.61% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Correlation
The correlation between LSGSX and LSSAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between LSGSX and LSSAX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGSX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
LSGSX
LSSAX
Сравнение LSGSX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGSX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.05 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.79 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.13 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LSGSX и LSSAX
Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -16.40% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.16% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -5.91% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -16.40% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -16.40% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.61% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.98% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.90% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGSX и LSSAX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 0.92%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.47% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.66% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.10% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.78% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.42% | +1.17% |
Сравнение комиссий LSGSX и LSSAX
LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGSX и LSSAX
Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности LSSAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 2.65% | 3.53% | 3.52% | 3.88% | 8.23% | 5.60% | 0.99% | 1.96% | 2.90% | 2.38% | 1.48% | 0.75% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSGSX and LSSAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to LSGSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, LSGSX dropped -17.20% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGSX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор