PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с LSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.29%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGSX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции LSSAX немного впереди с 2.53%.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

LSSAX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с LSFIXLSGSX с LSGBX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий LSGSX и LSSAX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.61

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.49

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.41

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.00

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.61

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.95

-0.19

Корреляция

Корреляция между LSGSX и LSSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSSAX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.28%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSSAX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-16.40%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.45%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.40%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-16.40%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.53%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.98%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.84%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSSAX

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.24%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.69%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.73%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.39%

+1.23%