PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с TGRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 21.59% for TGRT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 5.49%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-1.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и TGRT

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.49%16.94%32.85%13.63%

Correlation

The correlation between LSGR and TGRT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between LSGR and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и TGRT

Секторы
LSGR
TGRT

Технологии

32.1%
54.2%

Коммуникационные услуги

28.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.1%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Финансовые услуги

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Промышленность

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

LSGR
32.1%
TGRT
54.2%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
TGRT
11.1%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
TGRT
8.0%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
TGRT
5.3%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
TGRT
1.5%

Промышленность

LSGR
4.1%
TGRT
4.6%

Сырьевые материалы

LSGR

-

TGRT
0.4%

Энергетика

LSGR

-

TGRT
0.2%

Недвижимость

LSGR

-

TGRT

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

TGRT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

LSGR vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.35

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.88

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.21

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

3.98

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TGRT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.21

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LSGR и TGRT

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-22.04%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-17.89%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.77%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.27%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и TGRT

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.66%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.51%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.10%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

19.09%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.09%

+1.30%

Сравнение комиссий LSGR и TGRT

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и TGRT

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LSGR and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to TGRT (3.66%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGRT leads with 21.59% vs 12.43% for LSGR. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 21.59% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

TGRT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.38% for TGRT.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор