Сравнение LSGR с SGRT
LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
LSGR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -0.58% | 5.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between LSGR and SGRT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LSGR
SGRT
Сравнение LSGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.81 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SGRT
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -17.87% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.11% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 33.41% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 33.41% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 33.41% | -13.02% |
Сравнение комиссий LSGR и SGRT
И LSGR, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SGRT
LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGR and SGRT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSGR and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for LSGR.
Подберите оптимальное распределение для LSGR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор