Сравнение LSGR с SGRT
LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
LSGR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -2.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -2.66% | 5.59% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between LSGR and SGRT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LSGR
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SGRT
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -17.87% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -17.46% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.66% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 37.05% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.05% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.05% | -16.66% |
Сравнение комиссий LSGR и SGRT
И LSGR, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SGRT
LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGR and SGRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSGR and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for LSGR.
Подберите оптимальное распределение для LSGR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор