Сравнение LSGR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LSGR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -11.13% | 15.32% | 38.52% | 12.34% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
LSGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и QCLR
LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LSGR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LSGR
QCLR
Сравнение LSGR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4.57 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и QCLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и QCLR
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и QCLR
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -21.77% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -10.22% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -8.10% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.32% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.56% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и QCLR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.93% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 8.56% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 12.08% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 12.61% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 12.61% | +7.98% |