PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSGR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSGR и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LSGR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.10%
6.72%
LSGR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSGR:

1.53

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

LSGR:

2.09

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

LSGR:

1.28

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

LSGR:

2.25

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

LSGR:

8.01

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

LSGR:

3.64%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

LSGR:

19.05%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

LSGR:

-12.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LSGR:

-3.90%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


LSGR

С начала года

0.98%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

14.10%

1 год

25.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSGR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGR
Ранг риск-скорректированной доходности LSGR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSGR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSGR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSGR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.62
Коэффициент Сортино LSGR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.092.20
Коэффициент Омега LSGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.30
Коэффициент Кальмара LSGR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.252.46
Коэффициент Мартина LSGR, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0110.01
LSGR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.53
1.62
LSGR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LSGR и ^GSPC

Максимальная просадка LSGR за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.90%
-2.13%
LSGR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и ^GSPC

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.50%
3.43%
LSGR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab