PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 Index (^GSPC).

LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с SPYLSGR с PJFG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LSGR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.41

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.61

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Корреляция

Корреляция между LSGR и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок LSGR и ^GSPC

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-56.78%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-12.14%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-5.78%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.75%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.60%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и ^GSPC

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.37%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.55%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.33%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

16.90%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.05%

+2.54%