PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с MLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. LSGR is actively managed, while MLPX is passively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 18.36%/yr vs 28.56%/yr for MLPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.

LSGR

1 день
-0.80%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-2.66%
1 год
3.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и MLPX

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-2.66%15.32%38.52%12.46%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%12.22%

Correlation

The correlation between LSGR and MLPX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between LSGR and MLPX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSGR и MLPX

Секторы
LSGR
MLPX

Технологии

33.9%

-

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Финансовые услуги

4.6%

-

Промышленность

4.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

LSGR
33.9%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
MLPX

-

Здравоохранение

LSGR
8.0%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
MLPX

-

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
MLPX

-

Промышленность

LSGR
4.0%
MLPX
0.3%

Сырьевые материалы

LSGR

-

MLPX

-

Энергетика

LSGR

-

MLPX
99.2%

Недвижимость

LSGR

-

MLPX

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

MLPX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP

Доходность на риск

LSGR vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.98

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.76

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.81

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

8.97

-8.43

LSGR vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и MLPX

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-70.67%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.18%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-16.77%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.66%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-16.52%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.46%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и MLPX

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 5.51% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.80%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.34%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.74%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.00%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

26.15%

-5.76%

Сравнение комиссий LSGR и MLPX

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и MLPX

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and MLPX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (5.80%) compared to LSGR (5.51%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs MLPX's -70.67%.

On 3-year performance, MLPX leads with 28.56% vs 18.36% for LSGR. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPX has performed better with a 28.56% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

MLPX has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: Natixis and Global X. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор