PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с MFUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LSGR is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 18.36%/yr vs 19.89%/yr for MFUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 15.92%.

LSGR

1 день
-0.80%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-2.66%
1 год
3.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.55%
С начала года
15.92%
1 год
23.97%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и MFUS

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-2.66%15.32%38.52%12.46%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		15.92%16.02%20.17%9.81%

Correlation

The correlation between LSGR and MFUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between LSGR and MFUS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSGR и MFUS

Секторы
LSGR
MFUS

Технологии

33.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

26.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

17.7%
10.5%

Здравоохранение

8.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Финансовые услуги

4.6%
12.0%

Промышленность

4.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

6.4%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

LSGR
33.9%
MFUS
24.7%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
MFUS
5.1%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
MFUS
10.5%

Здравоохранение

LSGR
8.0%
MFUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
MFUS
9.7%

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
MFUS
12.0%

Промышленность

LSGR
4.0%
MFUS
12.2%

Сырьевые материалы

LSGR

-

MFUS
2.8%

Энергетика

LSGR

-

MFUS
6.4%

Недвижимость

LSGR

-

MFUS
1.7%

Коммунальные услуги

LSGR

-

MFUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

LSGR vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.14

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.09

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.77

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

14.88

-14.33

LSGR vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и MFUS

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-35.21%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-6.39%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.39%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.72%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.96%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.62%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и MFUS

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.16%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

9.07%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

11.26%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.06%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.31%

+3.08%

Сравнение комиссий LSGR и MFUS

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и MFUS

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and MFUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.51%) compared to MFUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 19.89% vs 18.36% for LSGR. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 19.89% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор