Сравнение LSGR с ILCB

С начала года, LSGR показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSGR и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ILCB в 1.13%

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и ILCB.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.