PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LSGR is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и HLAL

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%7.91%

Correlation

The correlation between LSGR and HLAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between LSGR and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и HLAL

Секторы
LSGR
HLAL

Технологии

32.1%
50.4%

Коммуникационные услуги

28.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

17.4%
5.6%

Здравоохранение

8.9%
10.5%

Финансовые услуги

4.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Промышленность

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LSGR
32.1%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
HLAL
0.0%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
HLAL
2.9%

Промышленность

LSGR
4.1%
HLAL
4.6%

Сырьевые материалы

LSGR

-

HLAL
2.5%

Энергетика

LSGR

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

LSGR

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

LSGR

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LSGR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.33

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
4.62

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.30

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

19.85

-17.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.33

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.89

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LSGR и HLAL

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-33.57%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.20%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.07%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.00%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.20%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и HLAL

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.70%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.95%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.17%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.60%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.21%

+0.18%

Сравнение комиссий LSGR и HLAL

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и HLAL

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and HLAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 12.43% for LSGR. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор