PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

LSGR и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и FPX

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-12.00%15.32%38.52%12.34%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.

LSGR

1 день
3.88%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-12.00%
6 месяцев
-11.31%
1 год
13.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий LSGR и FPX

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

LSGR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.04

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.99

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

10.16

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.47

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между LSGR и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и FPX

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и FPX

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-56.29%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-14.19%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-8.22%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.43%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.18%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и FPX

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 7.03%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

9.13%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

18.62%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

29.34%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

26.54%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

24.17%

-3.57%