PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. LSGR is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 20.26%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

LSGR

1 день
0.09%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
5.38%
С начала года
-0.22%
1 год
6.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.70%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
$2.35M$2.59M$2.97M

Сравнение доходности по годам LSGR и DRLL

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.22%15.32%38.52%12.46%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%5.97%

Correlation

The correlation between LSGR and DRLL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between LSGR and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов LSGR и DRLL

Секторы
LSGR
DRLL

Технологии

32.1%

-

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Потребительский циклический сектор

16.9%
0.9%

Здравоохранение

9.8%

-

Финансовые услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LSGR
32.1%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.9%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

LSGR
9.8%
DRLL

-

Финансовые услуги

LSGR
5.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.9%
DRLL

-

Промышленность

LSGR
4.2%
DRLL

-

Сырьевые материалы

LSGR

-

DRLL

-

Энергетика

LSGR

-

DRLL
99.1%

Недвижимость

LSGR

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с PJFGLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с GQHPX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

LSGR vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSGR c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.62

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.13

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.20

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

5.57

-4.63

LSGR vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и DRLL

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-23.73%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-16.99%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.73%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-9.02%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.14%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и DRLL

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 6.84%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.42%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

18.67%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.14%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

23.82%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

23.82%

-3.30%

Сравнение комиссий LSGR и DRLL

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и DRLL

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and DRLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to LSGR (6.84%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, LSGR leads with 20.26% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSGR has performed better with a 20.26% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Natixis and Strive. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор