PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Grizzle Growth ETF (DARP).

LSGR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и DARP

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-12.00%15.32%38.52%9.70%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

LSGR

1 день
3.88%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-12.00%
6 месяцев
-11.31%
1 год
13.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий LSGR и DARP

LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Доходность на риск

LSGR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.19

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.73

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.97

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

16.42

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.19

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.11

-0.23

Корреляция

Корреляция между LSGR и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и DARP

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и DARP

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-30.27%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.92%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-9.09%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.84%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.85%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и DARP

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 7.03%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

9.51%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

19.28%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

29.51%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

26.42%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

26.42%

-5.82%