PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LSGR is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, LSGR returned 1.62% vs 38.99% for BIBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

LSGR

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-8.65%
1 год
1.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и BIBL

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-7.28%15.32%38.52%12.46%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%9.25%

Correlation

The correlation between LSGR and BIBL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between LSGR and BIBL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSGR и BIBL

Секторы
LSGR
BIBL

Технологии

33.9%
31.9%

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%
0.3%

Здравоохранение

8.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.4%

Финансовые услуги

4.6%
8.5%

Промышленность

4.0%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

LSGR
33.9%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

LSGR
8.0%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
BIBL
8.5%

Промышленность

LSGR
4.0%
BIBL
27.2%

Сырьевые материалы

LSGR

-

BIBL
4.3%

Энергетика

LSGR

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

LSGR

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

LSGR

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с PJFGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LSGR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.39

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.17

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

4.38

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

18.61

-18.34

LSGR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и BIBL

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-36.12%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.94%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-1.92%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.00%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.10%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и BIBL

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 6.33%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.81%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.65%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.44%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

19.76%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.11%

-0.64%

Сравнение комиссий LSGR и BIBL

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и BIBL

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and BIBL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to LSGR (6.33%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 38.99% vs 1.62% for LSGR. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 38.99% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор