PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL).

LSGR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и BIBL

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий LSGR и BIBL

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

LSGR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.25

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.84

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.69

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.36

Корреляция

Корреляция между LSGR и BIBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и BIBL

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и BIBL

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-36.12%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-13.93%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-4.96%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.17%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.95%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и BIBL

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.13% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.82%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.28%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

20.39%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

19.44%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.15%

-0.56%