Сравнение LSGGX с SVTAX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 7.01%/yr for SVTAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и SVTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у SVTAX с доходностью 1.62%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
SVTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам LSGGX и SVTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 1.62% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
Correlation
The correlation between LSGGX and SVTAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and SVTAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск
LSGGX
SVTAX
Сравнение LSGGX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | SVTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.91 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.65 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и SVTAX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и SVTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -43.81% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -5.99% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -10.37% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -16.52% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -4.47% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.04% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.06% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и SVTAX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 1.63% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 5.19% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 7.19% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 10.59% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 12.24% | +8.33% |
Сравнение комиссий LSGGX и SVTAX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и SVTAX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SVTAX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.63% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and SVTAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to SVTAX (1.63%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs SVTAX's -43.81%.
SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и SVTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор