Сравнение LSGGX с GAFYX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 5.63%/yr for GAFYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GAFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 8.43%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
GAFYX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам LSGGX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 8.43% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Correlation
The correlation between LSGGX and GAFYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between LSGGX and GAFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GAFYX
Сравнение LSGGX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.81 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.72 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GAFYX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GAFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -19.49% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -5.19% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -9.74% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -9.74% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -2.43% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.62% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.24% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GAFYX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.02% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.35% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 8.32% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 7.33% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 6.85% | +13.72% |
Сравнение комиссий LSGGX и GAFYX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GAFYX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and GAFYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to GAFYX (4.02%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GAFYX's -19.49%.
GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GAFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор