PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с LSGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 10.39%/yr for LSGRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у LSGRX с доходностью -7.22%.

LSGGX

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-3.83%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

LSGRX

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.76%
1 год
1.39%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-9.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-7.22%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Correlation

The correlation between LSGGX and LSGRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between LSGGX and LSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с GCCHXLSGGX с NEFOXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYXLSGGX с LGRRX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY

Доходность на риск

LSGGX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXLSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.38

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.19

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

0.54

-0.83

LSGGX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и LSGRX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-63.63%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-17.83%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-27.33%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-34.69%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-10.32%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-17.94%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.70%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и LSGRX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.27%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.67%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

22.80%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.95%

-0.38%

Сравнение комиссий LSGGX и LSGRX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и LSGRX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LSGRX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.39%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LSGGX and LSGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to LSGRX (6.31%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs LSGRX's -63.63%.

LSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и LSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор