Сравнение LSGGX с LSGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и LSGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -16.35% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -14.81% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 31.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у LSGRX с доходностью -14.81%.
LSGGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
LSGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и LSGRX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Доходность на риск
LSGGX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
LSGGX
LSGRX
Сравнение LSGGX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.28 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и LSGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и LSGRX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LSGRX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.60% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и LSGRX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LSGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -63.63% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -17.83% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.69% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -17.66% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -18.01% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 7.78% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и LSGRX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.18% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.39% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 25.07% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.55% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.84% | -0.27% |