PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с LSGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 7.01%/yr vs 12.73%/yr for LSGRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у LSGRX с доходностью -0.24%.

LSGGX

1 день
-1.60%
1 месяц
2.22%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.29%
1 год
6.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

LSGRX

1 день
-1.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.64%
3 года*
20.57%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-2.45%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-0.24%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%31.21%

Correlation

The correlation between LSGGX and LSGRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between LSGGX and LSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSIIXLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с GAFYXLSGGX с LGRRX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY

Доходность на риск

LSGGX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGGXLSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.94

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.39

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.89

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

2.66

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGGX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGGXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.94

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и LSGRX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-63.63%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-17.83%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-27.33%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-34.69%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.57%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-17.96%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.76%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и LSGRX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеют волатильность 4.10% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.15%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.28%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

16.84%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.66%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

20.93%

-0.40%

Сравнение комиссий LSGGX и LSGRX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и LSGRX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LSGRX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.31%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.22%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSGGX and LSGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGRX has higher volatility (4.15%) compared to LSGGX (4.10%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs LSGRX's -63.63%.

LSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и LSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор