PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-13.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%19.84%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

LSGGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.94%
1 год
5.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с MVGIXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYXLSGGX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий LSGGX и GCCHX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

LSGGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.55

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.20

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.57

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

16.21

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.55

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между LSGGX и GCCHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GCCHX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.35%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GCCHX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-54.32%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-14.89%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-54.32%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-9.81%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-14.11%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.20%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GCCHX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) составляет 7.05%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.28%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

17.44%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

27.93%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

26.92%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

25.23%

-4.63%