Сравнение LSGGX с NEFOX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 9.67%/yr for NEFOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NEFOX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и NEFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у NEFOX с доходностью -1.60%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
NEFOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам LSGGX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -1.60% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Correlation
The correlation between LSGGX and NEFOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and NEFOX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
LSGGX
NEFOX
Сравнение LSGGX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.57 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.83 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и NEFOX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и NEFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -62.35% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.07% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -17.25% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -23.56% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -4.21% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -12.48% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.71% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и NEFOX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.86% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.07% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 13.85% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.22% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.79% | -0.22% |
Сравнение комиссий LSGGX и NEFOX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и NEFOX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NEFOX в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.31% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and NEFOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to NEFOX (3.86%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs NEFOX's -62.35%.
NEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и NEFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор