PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с LGRRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.96%/yr vs 10.02%/yr for LGRRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у LGRRX с доходностью -7.47%.

LSGGX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-2.95%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

LGRRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-9.01%
1 год
1.34%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.02%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-8.81%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-7.47%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Correlation

The correlation between LSGGX and LGRRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between LSGGX and LGRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с NEFOXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX

Доходность на риск

LSGGX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXLGRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.22

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.07

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.19

-0.67

LSGGX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и LGRRX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LGRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-64.70%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-17.93%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-27.84%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-34.85%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-10.58%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-21.21%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

5.79%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и LGRRX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.31%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.24%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.69%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

23.03%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.07%

-0.50%

Сравнение комиссий LSGGX и LGRRX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и LGRRX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LGRRX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.70%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LSGGX and LGRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGGX has higher volatility (6.99%) compared to LGRRX (6.31%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs LGRRX's -64.70%.

LGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и LGRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор