Сравнение LSGGX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -13.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у LGRRX с доходностью -11.67%.
LSGGX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и LGRRX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
LSGGX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
LSGGX
LGRRX
Сравнение LSGGX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и LGRRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и LGRRX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.35% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и LGRRX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -64.70% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -17.93% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.85% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -14.65% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -21.33% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 7.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и LGRRX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.47% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.98% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 25.34% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.83% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.98% | -0.38% |