Сравнение LSGGX с FMIEX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 12.67%/yr for FMIEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.67%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам LSGGX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between LSGGX and FMIEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and FMIEX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
LSGGX
FMIEX
Сравнение LSGGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.92 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 14.98 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и FMIEX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -49.85% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.04% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -9.52% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.63% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -0.83% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.56% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.84% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и FMIEX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.71% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 7.55% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 9.58% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 12.65% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.64% | +4.90% |
Сравнение комиссий LSGGX и FMIEX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и FMIEX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FMIEX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and FMIEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор