Сравнение LSGGX с FMIEX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 11.70%/yr for FMIEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 11.36%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам LSGGX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 11.36% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between LSGGX and FMIEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and FMIEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
LSGGX
FMIEX
Сравнение LSGGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.73 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.59 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и FMIEX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -49.85% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.04% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -9.52% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.63% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -2.84% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.57% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.80% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и FMIEX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.78% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.51% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 9.56% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 12.68% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.68% | +4.89% |
Сравнение комиссий LSGGX и FMIEX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и FMIEX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FMIEX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.13% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and FMIEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to FMIEX (2.78%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор