Сравнение LSGBX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | 1.16% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и UDBPX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Доходность на риск
LSGBX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
LSGBX
UDBPX
Сравнение LSGBX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.88 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.59 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и UDBPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и UDBPX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и UDBPX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -15.45% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.94% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -14.55% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -1.22% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.19% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и UDBPX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.38% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.26% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.83% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.97% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.52% | +1.28% |