Сравнение LSGBX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.23% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и DFGBX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
LSGBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
LSGBX
DFGBX
Сравнение LSGBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.64 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.47 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и DFGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и DFGBX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и DFGBX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -9.63% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.38% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -9.63% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -9.63% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -1.03% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.94% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.43% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и DFGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.76% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.98% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.64% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 2.16% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.93% | +3.87% |