PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSGBX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.23% соответственно.


LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Global Bond Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий LSGBX и DFGBX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

LSGBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSGBXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.64

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.47

-0.15

LSGBX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSGBXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.52

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между LSGBX и DFGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и DFGBX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и DFGBX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


LSGBXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-9.63%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.38%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-9.63%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-9.63%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-1.03%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-0.94%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.43%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и DFGBX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSGBXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.76%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

0.98%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

1.64%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.16%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

1.93%

+3.87%