Сравнение LSEQ с WTIP
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 13.91%.
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | 1.52% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 13.91% | 14.00% |
Correlation
The correlation between LSEQ and WTIP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. WTIP — Ранг доходности на риск
LSEQ
WTIP
Сравнение LSEQ c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.85 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и WTIP
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, примерно равная максимальной просадке WTIP в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -8.70% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -8.70% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.42% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 17.02% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.02% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.02% | -2.71% |
Сравнение комиссий LSEQ и WTIP
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и WTIP
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности WTIP в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.81% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and WTIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
WTIP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.73% for LSEQ.
They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор