Сравнение LSEQ с MKTN
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 3.22%.
LSEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 23.48% | 0.71% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LSEQ and MKTN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. MKTN — Ранг доходности на риск
LSEQ
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и MKTN
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -4.13% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.13% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 6.59% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.59% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.59% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и MKTN
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MKTN в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.78% | 2.20% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and MKTN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.49% for MKTN.
They also come from different issuers: Harbor and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор