PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с MAPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

LSEQ и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и MAPP

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%18.67%14.25%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 0.39%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с JFLIMAPP с HIDEMAPP с DYTAMAPP с LALTMAPP с PPIMAPP с HGER

Сравнение комиссий LSEQ и MAPP

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.05

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.82

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.37

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между LSEQ и MAPP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и MAPP

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MAPP в 2.95%

TTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и MAPP

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-12.92%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.70%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.39%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.40%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.89%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и MAPP

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.53%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.06%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.27%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

10.82%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

10.82%

+3.43%