PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

LSEQ и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и EHLS

2026 (YTD)20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%0.66%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий LSEQ и EHLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.69

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.81

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

8.21

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.66

+0.50

Корреляция

Корреляция между LSEQ и EHLS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EHLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EHLS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-18.96%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.06%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.53%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.71%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.10%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EHLS

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.56%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.81%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.22%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

20.00%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.00%

-5.75%