PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с EHLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 24.61% for EHLS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у EHLS с доходностью 16.04%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
0.39%
1 месяц
1.27%
С начала года
16.04%
6 месяцев
15.48%
1 год
24.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и EHLS

2026 (YTD)20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%0.66%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		16.04%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between LSEQ and EHLS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between LSEQ and EHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSEQ и EHLS

Секторы
LSEQ
EHLS

Сырьевые материалы

27.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

17.3%
4.5%

Энергетика

15.0%
13.4%

Здравоохранение

14.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.0%

Промышленность

6.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
7.9%

Финансовые услуги

1.2%
15.6%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-10.9%
12.4%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
EHLS
8.3%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
EHLS
4.5%

Энергетика

LSEQ
15.0%
EHLS
13.4%

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
EHLS
9.6%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
EHLS
5.0%

Промышленность

LSEQ
6.5%
EHLS
13.5%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
EHLS
4.3%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
EHLS
7.9%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
EHLS
15.6%

Недвижимость

LSEQ

-

EHLS
5.7%

Технологии

LSEQ
-10.9%
EHLS
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с VOOEHLS с QLEIXEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

LSEQ vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.32

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.73

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.02

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.82

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EHLS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-18.96%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.06%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.16%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.43%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.08%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EHLS

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеют волатильность 5.34% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.20%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.54%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.70%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.74%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.74%

-5.43%

Сравнение комиссий LSEQ и EHLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EHLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and EHLS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to EHLS (5.20%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 24.61% for EHLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: Harbor and N/A. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.58% for EHLS.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор