Сравнение LSEQ с EFFI
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 18.75% for EFFI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.55%/yr for EFFI.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и EFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у EFFI с доходностью 5.35%.
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и EFFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | 4.13% | -5.34% |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
Correlation
The correlation between LSEQ and EFFI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. EFFI — Ранг доходности на риск
LSEQ
EFFI
Сравнение LSEQ c EFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | EFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.79 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.65 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и EFFI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки EFFI в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -13.64% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -10.55% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.83% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.81% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.82% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и EFFI
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | EFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.35% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.02% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 14.72% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.62% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.62% | -2.31% |
Сравнение комиссий LSEQ и EFFI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EFFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и EFFI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EFFI в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and EFFI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to EFFI (4.35%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs EFFI's -13.64%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 18.75% for EFFI. On fees, EFFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFFI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
EFFI has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.73% for LSEQ.
LSEQ is categorized as Long-Short, while EFFI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.55% for EFFI.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и EFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор