Сравнение EFFI с SIFI
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 6.88% for SIFI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.21% | 8.83% | -0.79% |
Correlation
The correlation between EFFI and SIFI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between EFFI and SIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. SIFI — Ранг доходности на риск
EFFI
SIFI
Сравнение EFFI c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.55 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.45 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.47 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и SIFI
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -14.68% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -2.71% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -4.82% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.66% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и SIFI
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EFFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.01% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 2.46% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 3.39% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.93% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.93% | +11.69% |
Сравнение комиссий EFFI и SIFI
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и SIFI
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SIFI в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and SIFI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFI has higher volatility (4.35%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs SIFI's -14.68%.
On 1-year performance, EFFI leads with 18.75% vs 6.88% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFI has performed better with a 18.75% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 4.11% for EFFI.
EFFI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.50% for SIFI.
SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор