Сравнение EFFI с HAPS
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. EFFI is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EFFI returned 16.55% vs 30.58% for HAPS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и HAPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 15.94%.
EFFI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 3.64% | 33.41% | -3.24% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 15.94% | 8.35% | -6.91% |
Correlation
The correlation between EFFI and HAPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EFFI and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. HAPS — Ранг доходности на риск
EFFI
HAPS
Сравнение EFFI c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFI | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.07 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 10.39 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFI и HAPS
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и HAPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -27.44% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.01% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -6.03% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и HAPS
Текущая волатильность для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) составляет 3.84%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что EFFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.05% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.96% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 17.10% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.74% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.74% | -4.22% |
Сравнение комиссий EFFI и HAPS
EFFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и HAPS
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HAPS в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.18% | 4.33% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.49% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and HAPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.05%) compared to EFFI (3.84%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs HAPS's -27.44%.
On 1-year performance, HAPS leads with 30.58% vs 16.55% for EFFI. On fees, EFFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFFI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 30.58% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.
EFFI has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.49% for HAPS.
EFFI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.60% for HAPS.
HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и HAPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор