- ISIN
- US41151J7292
- CUSIP
- 41151J729
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $140M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFFI
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции EFFI — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) показал доход в 5.35% с начала года и 18.75% за последние 12 месяцев.
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EFFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EFFI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | 2.30% | -6.72% | 4.16% | 3.95% | -0.83% | 5.35% | ||||||
| 2025 | 3.97% | 3.62% | -1.24% | 5.81% | 4.22% | 3.48% | -1.99% | 5.67% | -0.46% | 2.57% | 1.28% | 2.61% | 33.41% |
| 2024 | -3.24% | -3.24% |
Метрики бенчмарка
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF has an annualized alpha of 10.16%, beta of 0.75, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2024.
- This ETF captured 66.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 10.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 10.16%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 66.82%
- Участие в снижении
- -17.54%
Комиссия
Комиссия EFFI составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFFI имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.98 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.78 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.05 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.64%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 17d | 1mo 20dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.55%март 2026 г. | 22d | 2mo 8d | 3moфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.66%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.40%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.96%янв. 2025 г. | 1mo 1d | 8d | 1mo 9dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| EFFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -56.78% | +43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.10% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.33% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -10.72% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.97% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFFI
Добавьте Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFFI